Сравнение AVFIX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVFIX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 7.48% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции AVFIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.29% против 8.38% соответственно.
AVFIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.29%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и JMCRX
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
AVFIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
AVFIX
JMCRX
Сравнение AVFIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVFIX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.61 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.88 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 5.55 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVFIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AVFIX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и JMCRX
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и JMCRX
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVFIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -46.65% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -12.23% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -26.90% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | -46.65% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -4.38% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -7.49% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.13% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и JMCRX
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.25% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVFIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.22% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 13.16% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 22.35% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 20.90% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.60% | +2.91% |