Сравнение AVFIX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVFIX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 7.48% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVFIX показывает доходность 7.48%, а HRTVX немного ниже – 7.35%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.29% против 11.03% соответственно.
AVFIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.29%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и HRTVX
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
AVFIX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
AVFIX
HRTVX
Сравнение AVFIX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVFIX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.55 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.21 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.37 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 9.02 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVFIX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.55 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.52 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVFIX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и HRTVX
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и HRTVX
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVFIX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -61.68% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -13.48% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -23.17% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | -46.31% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.91% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -9.07% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.54% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и HRTVX
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.25% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVFIX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.14% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.63% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 20.61% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 19.53% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.02% | +3.49% |