PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVES с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AVESVXUS
Дох-ть с нач. г.3.09%4.46%
Дох-ть за 1 год17.22%15.88%
Коэф-т Шарпа1.331.33
Дневная вол-ть13.56%12.33%
Макс. просадка-27.40%-35.97%
Current Drawdown-1.59%-1.61%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между AVES и VXUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVES и VXUS

С начала года, AVES показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.44%
3.64%
AVES
VXUS

Сравнение акций, фондов или ETF


Avantis Emerging Markets Value ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Сравнение комиссий AVES и VXUS

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVES c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
1.33
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.33

Сравнение коэффициента Шарпа AVES и VXUS

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AVES и VXUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.33
1.33
AVES
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и VXUS

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VXUS в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.84%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.29%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Просадки

Сравнение просадок AVES и VXUS

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AVES и VXUS


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.59%
-0.80%
AVES
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и VXUS

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.91%
2.75%
AVES
VXUS