Сравнение AVES с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
AVES и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.21% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.21%.
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и SPEM
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
AVES vs. SPEM — Ранг доходности на риск
AVES
SPEM
Сравнение AVES c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.28 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.80 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.82 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 7.01 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.28 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AVES и SPEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и SPEM
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPEM в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.77% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и SPEM
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -64.41% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.35% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -8.56% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -14.87% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.20% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и SPEM
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 8.25% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.23% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 17.79% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.95% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.76% | -2.03% |