PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVES с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVES и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и SPEM


2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
2.97%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
0.21%25.63%11.40%10.51%-17.90%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.21%.


AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
10 лет*

SPEM

1 день
3.17%
1 месяц
-7.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.89%
1 год
22.70%
3 года*
14.39%
5 лет*
4.29%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Emerging Markets Value ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий AVES и SPEM

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.


Доходность на риск

AVES vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина

SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVESSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.28

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.80

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.82

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

7.01

+2.30

AVES vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVESSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.28

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.21

+0.25

Корреляция

Корреляция между AVES и SPEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и SPEM

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPEM в 2.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
2.77%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок AVES и SPEM

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и SPEM.


Загрузка...

Показатели просадок


AVESSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-64.41%

+37.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.35%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-8.56%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-14.87%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.20%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и SPEM

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVESSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.25%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

12.23%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

17.79%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.95%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.76%

-2.03%