PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с RSBT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVES returned 19.19%/yr vs 3.21%/yr for RSBT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AVES charges 0.36%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности AVES и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 6.42%.

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
31.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
0.37%
1 месяц
-3.00%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.27%
1 год
23.51%
3 года*
3.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и RSBT

2026 (YTD)202520242023
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		15.51%30.49%4.50%9.57%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.42%10.31%-2.90%-11.85%

Correlation

The correlation between AVES and RSBT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.41

The correlation between AVES and RSBT shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Доходность на риск

AVES vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVESRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.52

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.97

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.53

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

9.11

-0.72

AVES vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVES и RSBT

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-23.60%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-6.33%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-18.98%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.83%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-12.55%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.45%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и RSBT

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.71%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

11.07%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

14.74%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

13.88%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

13.88%

+3.32%

Сравнение комиссий AVES и RSBT

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и RSBT

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности RSBT в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.01%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVES and RSBT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to RSBT (5.71%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs RSBT's -23.60%.

On 3-year performance, AVES leads with 19.19% vs 3.21% for RSBT. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.19% return vs 3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 3.01% for RSBT.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while RSBT is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Return Stacked. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.97% for RSBT.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор