Сравнение AVES с ROAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM).
AVES и ROAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и ROAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и ROAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.43% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 6.43%.
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROAM
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и ROAM
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ROAM в 0.44%.
Доходность на риск
AVES vs. ROAM — Ранг доходности на риск
AVES
ROAM
Сравнение AVES c ROAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | ROAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.24 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.93 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.09 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.21 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AVES и ROAM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и ROAM
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности ROAM в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и ROAM
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и ROAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -45.47% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -11.63% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -7.69% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -11.28% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.72% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и ROAM
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.59% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 11.01% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 16.22% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.03% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.83% | -1.10% |