PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с QGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). AVES is actively managed, while QGRO is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 20.62%/yr vs 21.27%/yr for QGRO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVES charges 0.36%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности AVES и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 2.33%.

AVES

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
С начала года
16.40%
6 месяцев
18.70%
1 год
35.16%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.40%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-24.54%8.33%

Correlation

The correlation between AVES and QGRO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.59

The correlation between AVES and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVES и QGRO

Секторы
AVES
QGRO

Финансовые услуги

25.3%
5.9%

Технологии

21.4%
37.1%

Промышленность

13.3%
13.6%

Сырьевые материалы

9.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
11.0%

Энергетика

4.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.8%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Здравоохранение

2.1%
12.7%

Коммунальные услуги

1.7%
0.9%

Финансовые услуги

AVES
25.3%
QGRO
5.9%

Технологии

AVES
21.4%
QGRO
37.1%

Промышленность

AVES
13.3%
QGRO
13.6%

Сырьевые материалы

AVES
9.8%
QGRO
0.3%

Потребительский циклический сектор

AVES
9.6%
QGRO
12.0%

Коммуникационные услуги

AVES
5.3%
QGRO
11.0%

Энергетика

AVES
4.0%
QGRO
1.8%

Потребительский защитный сектор

AVES
3.2%
QGRO
3.8%

Недвижимость

AVES
2.4%
QGRO
0.9%

Здравоохранение

AVES
2.1%
QGRO
12.7%

Коммунальные услуги

AVES
1.7%
QGRO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

AVES vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.69

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.06

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.78

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

2.63

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.69

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AVES и QGRO

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-32.56%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.54%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-23.82%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.53%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-7.67%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.03%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и QGRO

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.37%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

11.70%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

15.32%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

21.05%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

22.92%

-5.94%

Сравнение комиссий AVES и QGRO

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и QGRO

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности QGRO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.82%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

AVES and QGRO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.62%) compared to QGRO (3.37%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs QGRO's -32.56%.

On 3-year performance, QGRO leads with 21.27% vs 20.62% for AVES. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QGRO has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRO has performed better with a 21.27% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

AVES has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.19% for QGRO.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and American Century. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.29% for QGRO.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор