Сравнение AVES с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
AVES и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.84% | 21.92% | 4.98% | 12.50% | -17.82% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 4.84%.
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и QEMM
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
AVES vs. QEMM — Ранг доходности на риск
AVES
QEMM
Сравнение AVES c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | QEMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.54 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.16 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.56 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.33 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AVES и QEMM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и QEMM
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности QEMM в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.67% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и QEMM
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -36.89% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.40% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -7.76% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -10.77% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.85% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и QEMM
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) имеют волатильность 8.89% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 9.11% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.57% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 17.21% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.81% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.73% | 0.00% |