Сравнение AVES с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
AVES и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -1.16% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -1.16%.
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 3.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и QAT
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
AVES vs. QAT — Ранг доходности на риск
AVES
QAT
Сравнение AVES c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.62 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 0.86 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.82 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 1.80 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.62 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.07 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между AVES и QAT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и QAT
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности QAT в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.55% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и QAT
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -45.21% | +17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.60% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -13.45% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -19.29% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.81% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и QAT
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 5.05% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 9.07% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 13.22% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 14.84% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.60% | -0.87% |