PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с PIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с PIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE).

AVES и PIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. PIE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVES и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и PIE

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		10.23%25.98%-0.27%13.71%-28.77%6.76%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 10.23%.

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIE

1 день
1.88%
1 месяц
-7.55%
С начала года
10.23%
6 месяцев
7.04%
1 год
45.95%
3 года*
14.64%
5 лет*
3.86%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVEM

Сравнение комиссий AVES и PIE

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AVES vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.02

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.57

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.92

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.44

13.34

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.07

+0.40

Корреляция

Корреляция между AVES и PIE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и PIE

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности PIE в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		2.14%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Просадки

Сравнение просадок AVES и PIE

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и PIE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVESPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-72.98%

+45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-15.48%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-8.10%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-26.31%

+18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.39%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и PIE

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 7.78%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVESPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

10.36%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

16.57%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

23.28%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

20.09%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

21.10%

-4.37%