Сравнение AVES с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
AVES и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 11.72% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 9.03% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 9.03%.
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и PEMX
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
AVES vs. PEMX — Ранг доходности на риск
AVES
PEMX
Сравнение AVES c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.46 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.17 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.43 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 14.24 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.46 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.57 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между AVES и PEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и PEMX
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности PEMX в 6.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.42% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и PEMX
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -14.91% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -14.45% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -10.94% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -2.88% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.48% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и PEMX
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 7.78%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 11.24% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 15.87% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 20.48% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.16% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.16% | -0.43% |