PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEMX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PEMX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и VWO


2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
10.51%34.01%17.21%15.13%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.84%25.60%10.59%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.


PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий PEMX и VWO

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


Доходность на риск

PEMX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEMXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.28

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.80

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

1.89

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

7.18

+7.58

PEMX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PEMXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.28

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.25

+1.35

Корреляция

Корреляция между PEMX и VWO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и VWO

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VWO в 2.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
6.34%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и VWO

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и VWO.


Загрузка...

Показатели просадок


PEMXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-67.68%

+52.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.23%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-8.13%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-15.93%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.22%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и VWO

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PEMXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

7.41%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

12.26%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

17.83%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.21%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.18%

-2.01%