PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVES с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVES и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 11.53%.


AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
31.51%
3 года*
19.19%
5 лет*
10 лет*

IMTM

1 день
0.72%
1 месяц
0.94%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.06%
3 года*
21.00%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и IMTM


2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
11.53%34.50%12.17%13.89%-16.81%1.19%

Correlation

The correlation between AVES and IMTM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between AVES and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Emerging Markets Value ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Доходность на риск

AVES vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVESIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.86

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

7.37

+1.03

AVES vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTM равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVES и IMTM

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и IMTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVESIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-32.66%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.85%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-12.85%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.22%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-7.43%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.24%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и IMTM

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVESIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

7.20%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

16.06%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

17.97%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.82%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.63%

-0.43%

Сравнение комиссий AVES и IMTM

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и IMTM

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности IMTM в 4.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
4.22%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы


AVES and IMTM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to IMTM (7.20%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs IMTM's -32.66%.

On 3-year performance, IMTM leads with 21.00% vs 19.19% for AVES. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMTM has performed better with a 21.00% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.

IMTM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.53% for AVES.

AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while IMTM is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.30% for IMTM.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор