Сравнение AVES с IAUM
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. AVES is actively managed, while IAUM is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 19.19%/yr vs 29.28%/yr for IAUM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AVES charges 0.36%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности AVES и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -2.40%.
AVES
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVES и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 15.51% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 6.09% |
Correlation
The correlation between AVES and IAUM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. IAUM — Ранг доходности на риск
AVES
IAUM
Сравнение AVES c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.00 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 2.87 | +5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVES и IAUM
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -24.37% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -24.37% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -24.37% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -21.99% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -5.38% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 8.46% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и IAUM
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.71% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 23.82% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 27.06% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.05% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.05% | -0.85% |
Сравнение комиссий AVES и IAUM
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и IAUM
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and IAUM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (8.89%) compared to IAUM (7.71%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs IAUM's -24.37%.
On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 19.19% for AVES. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.00% for IAUM.
AVES is categorized as Emerging Markets Equities, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.09% for IAUM.
AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVES и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор