PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVES с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVES и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и GVAL


2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
2.97%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
GVAL
Cambria Global Value ETF
5.70%55.87%2.59%13.30%-7.98%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 5.70%.


AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
10 лет*

GVAL

1 день
3.01%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.70%
6 месяцев
14.74%
1 год
38.86%
3 года*
23.32%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Emerging Markets Value ETF

Cambria Global Value ETF

Сравнение комиссий AVES и GVAL

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.


Доходность на риск

AVES vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVESGVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.26

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.90

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.32

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

12.67

-3.36

AVES vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVESGVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.26

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.14

Корреляция

Корреляция между AVES и GVAL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и GVAL

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности GVAL в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF
3.06%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Просадки

Сравнение просадок AVES и GVAL

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и GVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


AVESGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-46.82%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.50%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-7.55%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-14.04%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.02%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и GVAL

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVESGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.03%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

11.33%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

17.32%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

18.31%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.18%

-2.45%