Сравнение AVES с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
AVES и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 9.64% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | -2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 9.64%.
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEM
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и FEM
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
AVES vs. FEM — Ранг доходности на риск
AVES
FEM
Сравнение AVES c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.85 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.34 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.66 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 12.54 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.16 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AVES и FEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и FEM
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FEM в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.84% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и FEM
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -46.23% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -13.19% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -5.40% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -15.20% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.79% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и FEM
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеют волатильность 8.89% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 8.51% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 13.64% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 19.24% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.21% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.95% | -4.22% |