PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVES с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVES и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и FEM


2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
2.97%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
9.64%28.36%3.01%10.84%-14.24%-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 9.64%.


AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
10 лет*

FEM

1 день
1.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.51%
1 год
35.39%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Emerging Markets Value ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий AVES и FEM

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.


Доходность на риск

AVES vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина

FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVESFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.85

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.34

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.66

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

12.54

-3.23

AVES vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVESFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.16

+0.30

Корреляция

Корреляция между AVES и FEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и FEM

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FEM в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
2.84%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок AVES и FEM

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и FEM.


Загрузка...

Показатели просадок


AVESFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-46.23%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.19%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-5.40%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-15.20%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.79%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и FEM

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеют волатильность 8.89% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVESFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.51%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

13.64%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

19.24%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

18.21%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.95%

-4.22%