PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с ECOW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

AVES и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVES и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и ECOW

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.97%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.29%32.50%3.17%15.79%-19.28%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.29%.

AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECOW

1 день
2.44%
1 месяц
-4.14%
С начала года
9.29%
6 месяцев
12.97%
1 год
37.65%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Сравнение комиссий AVES и ECOW

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AVES vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESECOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.28

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.87

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.85

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

14.23

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.28

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между AVES и ECOW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и ECOW

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ECOW в 4.76%

TTM2025202420232022202120202019
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%

Просадки

Сравнение просадок AVES и ECOW

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и ECOW.

Загрузка...

Показатели просадок

AVESECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-40.27%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.09%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-4.82%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-11.29%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.63%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и ECOW

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVESECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

7.25%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

11.25%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

16.60%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.66%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.26%

-3.53%