PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с DEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с DEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).

AVES и DEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVES и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и DEM

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.97%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.89%21.29%4.46%20.93%-10.43%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 6.89%.

AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEM

1 день
2.73%
1 месяц
-3.50%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.69%
1 год
23.52%
3 года*
15.42%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Сравнение комиссий AVES и DEM

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AVES vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.57

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.16

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.07

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

9.47

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.27

Корреляция

Корреляция между AVES и DEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и DEM

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DEM в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.22%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%

Просадки

Сравнение просадок AVES и DEM

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVESDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-51.85%

+24.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.39%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-4.57%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-13.01%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.49%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и DEM

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVESDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

7.33%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

10.05%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

15.04%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.23%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.01%

-1.28%