Сравнение AVES с BKEM
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AVES is actively managed, while BKEM is passively managed. Over the past 3 years, AVES returned 16.45%/yr vs 18.68%/yr for BKEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.
Доходность
Сравнение доходности AVES и BKEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.
AVES
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.28%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKEM
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 19.44%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVES и BKEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 10.42% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 19.44% | 30.55% | 7.53% | 8.68% | -19.43% | -0.28% |
Correlation
The correlation between AVES and BKEM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between AVES and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. BKEM — Ранг доходности на риск
AVES
BKEM
Сравнение AVES c BKEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVES | BKEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.63 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 8.73 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVES и BKEM
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и BKEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -39.48% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -13.11% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -18.38% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -9.56% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -15.80% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.93% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и BKEM
Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) составляет 6.93%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что AVES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | BKEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.77% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 21.05% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 23.01% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 19.53% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 19.65% | -2.26% |
Сравнение комиссий AVES и BKEM
AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и BKEM
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности BKEM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.53% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 1.96% | 2.25% | 2.76% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and BKEM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKEM has higher volatility (9.77%) compared to AVES (6.93%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs BKEM's -39.48%.
On 3-year performance, BKEM leads with 18.68% vs 16.45% for AVES. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKEM has performed better with a 18.68% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.96% for BKEM.
They also come from different issuers: Avantis and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.36% for AVES and 0.11% for BKEM.
BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVES и BKEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор