Сравнение AVES с AVEGX
AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and AVEGX (Ave Maria Growth Fund) are both funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while AVEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 3 years, AVES returned 20.62%/yr vs 18.68%/yr for AVEGX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVES charges 0.36%/yr vs 0.90%/yr for AVEGX.
Доходность
Сравнение доходности AVES и AVEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVES показывает доходность 16.40%, а AVEGX немного выше – 16.76%.
AVES
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 18.70%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEGX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам AVES и AVEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 16.40% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 16.76% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 4.54% |
Correlation
The correlation between AVES and AVEGX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between AVES and AVEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVES vs. AVEGX — Ранг доходности на риск
AVES
AVEGX
Сравнение AVES c AVEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | AVEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.86 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 6.98 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.41 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AVES и AVEGX
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVES | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -48.28% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -11.55% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -17.17% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.54% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -6.01% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.07% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и AVEGX
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Ave Maria Growth Fund (AVEGX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVES | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 4.20% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 12.49% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 15.26% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.46% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.96% | -1.98% |
Сравнение комиссий AVES и AVEGX
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AVEGX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и AVEGX
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности AVEGX в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 4.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.82% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVES and AVEGX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (6.62%) compared to AVEGX (4.20%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs AVEGX's -48.28%.
AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVES и AVEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор