Сравнение AVES с AVEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).
AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и AVEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и AVEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -3.03% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у AVEGX с доходностью -3.03%.
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEGX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и AVEGX
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AVEGX в 0.90%.
Доходность на риск
AVES vs. AVEGX — Ранг доходности на риск
AVES
AVEGX
Сравнение AVES c AVEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | AVEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.36 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 0.64 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.61 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 2.11 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.36 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AVES и AVEGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и AVEGX
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности AVEGX в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и AVEGX
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -48.28% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.13% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -8.56% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.05% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.51% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и AVEGX
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Ave Maria Growth Fund (AVEGX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | AVEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.99% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 11.88% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 18.84% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.31% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.87% | -2.14% |