PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с KCXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с KCXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. KCXIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и KCXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и KCXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		-4.45%17.20%25.06%29.05%-21.06%27.05%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у KCXIX с доходностью -4.45%.

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%

KCXIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.23%
1 год
18.13%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с KCXIX:
KCXIX с FXAIXKCXIX с FSKAXKCXIX с CATHKCXIX с VOOKCXIX с JLGMXKCXIX с KCGIXKCXIX с VUAG.L

Сравнение комиссий AVEGX и KCXIX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KCXIX в 0.92%.

KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund
AVEGX
Ave Maria Growth Fund

Доходность на риск

AVEGX vs. KCXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KCXIX
Ранг доходности на риск KCXIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCXIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCXIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCXIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCXIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c KCXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXKCXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.98

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.51

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.51

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

7.18

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. KCXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа KCXIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и KCXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXKCXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.61

-0.04

Корреляция

Корреляция между AVEGX и KCXIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и KCXIX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности KCXIX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
KCXIX
Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund		2.71%2.81%2.61%1.85%1.41%1.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и KCXIX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки KCXIX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и KCXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXKCXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-35.77%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.87%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-26.99%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.60%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-6.48%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.70%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и KCXIX

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Knights of Columbus U.S. All Cap Index Fund (KCXIX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXKCXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.54%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.19%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

19.43%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

18.33%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

22.06%

-3.19%