Сравнение AVEGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или SWPPX.
Основные характеристики
| AVEGX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 26.17% |
| Дох-ть за 1 год | 25.41% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | 2.14% | 10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.53% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.48% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 8.99 | 18.23 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.59% | 12.23% |
| Макс. просадка | -48.28% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и SWPPX
С начала года, AVEGX показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.48% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и SWPPX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и SWPPX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.20% | 0.09% | 0.09% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и SWPPX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и SWPPX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.