Сравнение AVEGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или SWPPX.
Основные характеристики
| AVEGX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.83% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 24.14% | 25.68% |
| Дох-ть за 3 года | -0.43% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.78% | 13.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.21% | 12.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 11.78% |
| Макс. просадка | -48.28% | -55.06% |
| Current Drawdown | -7.84% | -3.55% |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и SWPPX
С начала года, AVEGX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.21% против 12.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и SWPPX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и SWPPX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SWPPX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 2.54% | 2.59% | 0.30% | 0.00% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% | 15.06% | 3.26% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.34% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и SWPPX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и SWPPX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.04% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.