Сравнение AVEGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -3.03% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.03% против 14.04% соответственно.
AVEGX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.03%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и SWPPX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
AVEGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
AVEGX
SWPPX
Сравнение AVEGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.97 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.52 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 7.29 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.97 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и SWPPX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и SWPPX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -55.06% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.10% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -24.51% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -33.80% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.26% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -10.00% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.52% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и SWPPX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.36% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.55% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 18.32% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.94% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.21% | +0.66% |