PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEGX с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEGX и XOM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AVEGX с XOM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или XOM.

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEGX:

0.75

XOM:

-0.30

Коэф-т Сортино

AVEGX:

1.09

XOM:

-0.30

Коэф-т Омега

AVEGX:

1.15

XOM:

0.96

Коэф-т Кальмара

AVEGX:

0.78

XOM:

-0.41

Коэф-т Мартина

AVEGX:

2.99

XOM:

-0.88

Индекс Язвы

AVEGX:

4.48%

XOM:

8.95%

Дневная вол-ть

AVEGX:

19.59%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

AVEGX:

-48.28%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

AVEGX:

-2.24%

XOM:

-16.23%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 11.79% против 6.42% соответственно.

AVEGX

С начала года

3.19%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

-1.62%

1 год

14.54%

3 года

13.61%

5 лет

11.42%

10 лет

11.79%

XOM

С начала года

-3.16%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-7.13%

3 года

5.71%

5 лет

23.08%

10 лет

6.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Exxon Mobil Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEGX и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEGX c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и XOM

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности XOM в 3.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		8.16%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%15.06%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.83%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и XOM

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и XOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и XOM

Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 4.46%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...