PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с XOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с XOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%
XOM
Exxon Mobil Corporation		34.50%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVEGX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции XOM немного отстают с 11.60%.

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%

XOM

1 день
-5.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
34.50%
6 месяцев
45.79%
1 год
39.70%
3 года*
17.54%
5 лет*
27.68%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с AVESAVEGX с VTI
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с VOO

Доходность на риск

AVEGX vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXXOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.57

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.04

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.48

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

6.44

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.57

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между AVEGX и XOM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и XOM

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности XOM в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и XOM

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и XOM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-62.40%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-15.79%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-20.51%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-61.34%

+24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.23%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-10.20%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

6.18%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и XOM

Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 6.99%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

8.47%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

17.04%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

25.43%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

26.57%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

27.93%

-9.06%