PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEGX с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с XOM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или XOM.

Корреляция

Корреляция между AVEGX и XOM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEGX:

0.10

XOM:

-0.27

Коэф-т Сортино

AVEGX:

0.29

XOM:

-0.10

Коэф-т Омега

AVEGX:

1.04

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

AVEGX:

0.10

XOM:

-0.24

Коэф-т Мартина

AVEGX:

0.27

XOM:

-0.53

Индекс Язвы

AVEGX:

8.23%

XOM:

8.49%

Дневная вол-ть

AVEGX:

21.07%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

AVEGX:

-48.28%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

AVEGX:

-11.84%

XOM:

-12.93%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 5.26% против 6.67% соответственно.

AVEGX

С начала года

0.80%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

-10.97%

1 год

2.05%

5 лет

6.45%

10 лет

5.26%

XOM

С начала года

0.65%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-9.87%

1 год

-5.96%

5 лет

24.45%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEGX и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEGX c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа XOM равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и XOM

AVEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		0.00%0.00%0.09%0.30%0.00%0.00%0.01%0.20%0.09%0.09%0.27%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и XOM

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и XOM

Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 6.14%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...