Сравнение AVEGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или FXAIX.
Основные характеристики
| AVEGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 25.41% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 2.14% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.53% | 15.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.48% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.99 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.59% | 12.16% |
| Макс. просадка | -48.28% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и FXAIX
С начала года, AVEGX показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.48% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и FXAIX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и FXAIX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.20% | 0.09% | 0.09% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и FXAIX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и FXAIX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.