Сравнение AVEGX с AQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и AQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и AQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -2.00% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -1.98% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEGX показывает доходность -2.00%, а AQEIX немного выше – -1.98%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.45% соответственно.
AVEGX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 12.15%
AQEIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и AQEIX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.
Доходность на риск
AVEGX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск
AVEGX
AQEIX
Сравнение AVEGX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | AQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 2.65 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и AQEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и AQEIX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности AQEIX в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.83% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 6.10% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и AQEIX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и AQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -54.20% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -8.75% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -24.51% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -33.65% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -4.77% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -8.75% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.89% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и AQEIX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.29% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 8.48% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 17.24% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 16.59% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.18% | +0.69% |