PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEGX с AQEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с AQEIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или AQEIX.

Корреляция

Корреляция между AVEGX и AQEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEGX:

0.10

AQEIX:

-0.23

Коэф-т Сортино

AVEGX:

0.29

AQEIX:

-0.17

Коэф-т Омега

AVEGX:

1.04

AQEIX:

0.97

Коэф-т Кальмара

AVEGX:

0.10

AQEIX:

-0.14

Коэф-т Мартина

AVEGX:

0.27

AQEIX:

-0.51

Индекс Язвы

AVEGX:

8.23%

AQEIX:

8.72%

Дневная вол-ть

AVEGX:

21.07%

AQEIX:

19.77%

Макс. просадка

AVEGX:

-48.28%

AQEIX:

-55.91%

Текущая просадка

AVEGX:

-11.84%

AQEIX:

-22.20%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у AQEIX с доходностью -3.70%.

AVEGX

С начала года

0.80%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

-10.97%

1 год

2.05%

5 лет

6.45%

10 лет

5.26%

AQEIX

С начала года

-3.70%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-14.58%

1 год

-4.33%

5 лет

4.38%

10 лет

0.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEGX и AQEIX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.

AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
AVEGX
Ave Maria Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEGX и AQEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQEIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEGX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа AQEIX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и AQEIX

AVEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		0.00%0.00%0.09%0.30%0.00%0.00%0.01%0.20%0.09%0.09%0.27%0.00%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		0.28%0.27%0.73%1.16%0.26%0.34%0.50%0.55%0.27%0.25%0.24%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и AQEIX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки AQEIX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и AQEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и AQEIX

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) имеют волатильность 6.14% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...