Сравнение AVEGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или SCHG.
Основные характеристики
| AVEGX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 33.21% |
| Дох-ть за 1 год | 25.41% | 40.95% |
| Дох-ть за 3 года | 2.14% | 10.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.53% | 20.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.48% | 16.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 8.99 | 13.16 |
| Индекс Язвы | 2.86% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 14.59% | 16.86% |
| Макс. просадка | -48.28% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.89% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и SCHG
С начала года, AVEGX показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.21%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.48% против 16.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и SCHG
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и SCHG
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.20% | 0.09% | 0.09% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и SCHG
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и SCHG
Текущая волатильность для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) составляет 4.27%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.