Сравнение AVEGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -3.03% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.03% против 16.95% соответственно.
AVEGX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.03%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и SCHG
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
AVEGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AVEGX
SCHG
Сравнение AVEGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.24 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.09 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 3.71 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и SCHG
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и SCHG
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -34.59% | -13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -16.41% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -34.59% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -34.59% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -12.51% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -5.22% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.84% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и SCHG
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.99% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.77% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 12.54% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 22.45% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 22.31% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 21.51% | -2.64% |