PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с TPLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%12.47%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 2.76%.

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVESAVEGX с VTI
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTITPLC с CIBR

Сравнение комиссий AVEGX и TPLC

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

AVEGX vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXTPLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.61

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.98

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.87

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

3.90

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TPLC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между AVEGX и TPLC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и TPLC

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности TPLC в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и TPLC

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и TPLC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-38.02%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.42%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-21.63%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.39%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.38%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.78%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и TPLC

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.36%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

8.79%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.90%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

16.15%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.06%

-1.19%