PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с TPLC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-1.36%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%12.47%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		3.11%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 3.11%.

AVEGX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.74%
1 год
12.06%
3 года*
13.54%
5 лет*
6.90%
10 лет*
12.29%

TPLC

1 день
0.34%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.11%
6 месяцев
0.92%
1 год
14.53%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVESAVEGX с VTI
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с CIBRTPLC с VTI

Сравнение комиссий AVEGX и TPLC

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

AVEGX vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXTPLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.56

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.91

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.86

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

3.81

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TPLC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между AVEGX и TPLC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и TPLC

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности TPLC в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.79%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.88%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и TPLC

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и TPLC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-38.02%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.58%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-21.63%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-5.07%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.38%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.80%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и TPLC

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.36%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

8.80%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.89%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

16.15%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.05%

-1.18%