Сравнение AVEGX с TPLC
AVEGX (Ave Maria Growth Fund) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both funds - AVEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Ave Maria, while TPLC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Over the past 5 years, AVEGX returned 8.62%/yr vs 8.16%/yr for TPLC. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. AVEGX charges 0.90%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и TPLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 13.15%.
AVEGX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 13.71%
- Всё время*
- 11.83%
TPLC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $780.42K | $737.39K | $1.64M |
Сравнение доходности по годам AVEGX и TPLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 18.78% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 11.20% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 13.15% | 7.08% | 13.10% | 15.17% | -12.58% | 26.34% | 14.55% | 8.32% |
Correlation
The correlation between AVEGX and TPLC is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.89 |
The correlation between AVEGX and TPLC shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEGX vs. TPLC — Ранг доходности на риск
AVEGX
TPLC
Сравнение AVEGX c TPLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEGX | TPLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.91 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.92 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и TPLC
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и TPLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEGX | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -38.02% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -7.58% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -18.18% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -21.63% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.48% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -5.19% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.09% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и TPLC
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEGX | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 3.02% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 8.49% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 11.56% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.13% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 19.72% | -0.68% |
Сравнение комиссий AVEGX и TPLC
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и TPLC
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности TPLC в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 4.81% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.82% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEGX and TPLC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEGX has higher volatility (4.97%) compared to TPLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, AVEGX dropped -48.28% vs TPLC's -38.02%.
TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEGX и TPLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор