PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEGX с TPLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVEGX и TPLC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AVEGX с TPLC

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или TPLC.

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEGX:

0.65

TPLC:

0.43

Коэф-т Сортино

AVEGX:

1.06

TPLC:

0.69

Коэф-т Омега

AVEGX:

1.14

TPLC:

1.09

Коэф-т Кальмара

AVEGX:

0.76

TPLC:

0.39

Коэф-т Мартина

AVEGX:

2.90

TPLC:

1.35

Индекс Язвы

AVEGX:

4.47%

TPLC:

5.30%

Дневная вол-ть

AVEGX:

19.66%

TPLC:

17.99%

Макс. просадка

AVEGX:

-48.28%

TPLC:

-38.02%

Текущая просадка

AVEGX:

-2.26%

TPLC:

-4.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEGX показывает доходность 3.16%, а TPLC немного ниже – 3.06%.

AVEGX

С начала года

3.16%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

-1.57%

1 год

12.69%

3 года

12.98%

5 лет

11.55%

10 лет

11.85%

TPLC

С начала года

3.06%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-4.49%

1 год

7.64%

3 года

9.23%

5 лет

13.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Сравнение комиссий AVEGX и TPLC

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEGX и TPLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг риск-скорректированной доходности TPLC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEGX c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и TPLC

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности TPLC в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		8.16%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%15.06%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.87%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и TPLC

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и TPLC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и TPLC

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) имеют волатильность 4.47% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...