Сравнение AVEMX с VMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и VMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и VMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции VMCPX по среднегодовой доходности: 11.35% против 10.68% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и VMCPX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.
Доходность на риск
AVEMX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск
AVEMX
VMCPX
Сравнение AVEMX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | VMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.12 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 4.87 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и VMCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и VMCPX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VMCPX в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и VMCPX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и VMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -39.30% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -12.77% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -27.54% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -39.30% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.08% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -5.26% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.77% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и VMCPX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | VMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 4.96% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 9.67% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 17.68% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.66% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.91% | -0.44% |