PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEMX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEMX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 11.35% против 14.28% соответственно.

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BTMFXAVEMX с BIGTXAVEMX с DVN
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий AVEMX и PFSLX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

AVEMX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEMX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.65

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.30

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

3.36

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

12.98

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEMX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.65

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.04

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.05

+0.35

Корреляция

Корреляция между AVEMX и PFSLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и PFSLX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и PFSLX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-93.50%

+33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-13.70%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-93.50%

+74.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-93.50%

+53.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-89.23%

+81.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-13.35%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.55%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и PFSLX

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

11.60%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

18.65%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

28.15%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

475.26%

-456.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

336.39%

-317.92%