Сравнение AVEMX с DEOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX).
AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEMX и DEOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEMX и DEOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | -3.86% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у DEOPX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции DEOPX по среднегодовой доходности: 11.35% против 9.41% соответственно.
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
DEOPX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEMX и DEOPX
AVEMX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DEOPX в 0.88%.
Доходность на риск
AVEMX vs. DEOPX — Ранг доходности на риск
AVEMX
DEOPX
Сравнение AVEMX c DEOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEMX | DEOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.13 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | -0.05 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.15 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.35 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEMX | DEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.13 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.19 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVEMX и DEOPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEMX и DEOPX
Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DEOPX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.13% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок AVEMX и DEOPX
Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки DEOPX в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и DEOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEMX | DEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -37.76% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.94% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -30.22% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -37.76% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -13.62% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -6.19% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 5.82% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEMX и DEOPX
Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеют волатильность 5.67% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEMX | DEOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.60% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 11.45% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 19.67% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.93% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 19.28% | -0.81% |