PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с XCEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM is actively managed, while XCEM is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.50%/yr vs 11.50%/yr for XCEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 23.75%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 34.20%.

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

XCEM

1 день
-6.33%
1 месяц
4.21%
С начала года
34.20%
6 месяцев
36.41%
1 год
61.17%
3 года*
24.94%
5 лет*
11.50%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и XCEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		34.20%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%10.51%

Correlation

The correlation between AVEM and XCEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between AVEM and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и XCEM

Секторы
AVEM
XCEM

Технологии

39.5%
37.1%

Финансовые услуги

18.6%
22.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.3%

Промышленность

8.1%
9.7%

Сырьевые материалы

7.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.2%

Энергетика

4.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.0%

Здравоохранение

2.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Технологии

AVEM
39.5%
XCEM
37.1%

Финансовые услуги

AVEM
18.6%
XCEM
22.8%

Потребительский циклический сектор

AVEM
8.2%
XCEM
6.3%

Промышленность

AVEM
8.1%
XCEM
9.7%

Сырьевые материалы

AVEM
7.3%
XCEM
6.4%

Коммуникационные услуги

AVEM
4.9%
XCEM
4.2%

Энергетика

AVEM
4.3%
XCEM
3.8%

Потребительский защитный сектор

AVEM
2.8%
XCEM
3.0%

Здравоохранение

AVEM
2.5%
XCEM
2.9%

Коммунальные услуги

AVEM
2.3%
XCEM
1.9%

Недвижимость

AVEM
1.5%
XCEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

AVEM vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.53

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.12

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.25

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

16.39

-3.03

AVEM vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и XCEM

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-41.24%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-14.46%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-18.92%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-29.57%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-6.33%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-8.57%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.74%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и XCEM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) составляет 12.55%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что AVEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

14.01%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

22.56%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

24.28%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

18.60%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

19.94%

+0.97%

Сравнение комиссий AVEM и XCEM

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и XCEM

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности XCEM в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.42%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVEM and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (14.01%) compared to AVEM (12.55%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs XCEM's -41.24%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.50% vs 9.50% for AVEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 12.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.50% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.42% for XCEM.

They also come from different issuers: Avantis and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор