PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с EEMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. AVEM is actively managed, while EEMO is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.50%/yr vs 6.20%/yr for EEMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 23.75%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 35.52%.

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

EEMO

1 день
-8.31%
1 месяц
6.72%
С начала года
35.52%
6 месяцев
35.05%
1 год
47.55%
3 года*
23.13%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и EEMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		23.75%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%10.40%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		35.52%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%9.68%

Correlation

The correlation between AVEM and EEMO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between AVEM and EEMO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и EEMO

Секторы
AVEM
EEMO

Технологии

39.5%
53.0%

Финансовые услуги

18.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
2.8%

Промышленность

8.1%
7.5%

Сырьевые материалы

7.3%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.2%

Энергетика

4.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
0.6%

Здравоохранение

2.5%
2.3%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Недвижимость

1.5%
0.3%

Технологии

AVEM
39.5%
EEMO
53.0%

Финансовые услуги

AVEM
18.6%
EEMO
15.4%

Потребительский циклический сектор

AVEM
8.2%
EEMO
2.8%

Промышленность

AVEM
8.1%
EEMO
7.5%

Сырьевые материалы

AVEM
7.3%
EEMO
9.9%

Коммуникационные услуги

AVEM
4.9%
EEMO
1.2%

Энергетика

AVEM
4.3%
EEMO
0.8%

Потребительский защитный сектор

AVEM
2.8%
EEMO
0.6%

Здравоохранение

AVEM
2.5%
EEMO
2.3%

Коммунальные услуги

AVEM
2.3%
EEMO
1.0%

Недвижимость

AVEM
1.5%
EEMO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с PXH

Доходность на риск

AVEM vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEMEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.58

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.17

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.24

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

11.80

+1.56

AVEM vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEM и EEMO

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-48.47%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-14.75%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-26.06%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-34.03%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-8.31%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-20.11%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.04%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и EEMO

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) составляет 12.55%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что AVEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

20.47%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

28.78%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

30.30%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

20.93%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

22.33%

-1.42%

Сравнение комиссий AVEM и EEMO

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и EEMO

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности EEMO в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.67%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AVEM and EEMO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMO has higher volatility (20.47%) compared to AVEM (12.55%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs EEMO's -48.47%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.50% vs 6.20% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 12.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.50% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.67% for EEMO.

AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.31% for EEMO.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор