Сравнение AVEGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | -3.03% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 0.22% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
AVEGX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.03%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и SWLGX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
AVEGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
AVEGX
SWLGX
Сравнение AVEGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.83 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.35 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.17 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 4.02 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.70 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AVEGX и SWLGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и SWLGX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 5.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и SWLGX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -32.69% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -16.16% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -32.69% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -13.03% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -7.13% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.69% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и SWLGX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.99% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.73% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 12.40% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 22.57% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 21.52% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 22.81% | -3.94% |