PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEGX с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с AVES

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или AVES.

Корреляция

Корреляция между AVEGX и AVES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEGX:

0.10

AVES:

0.24

Коэф-т Сортино

AVEGX:

0.29

AVES:

0.48

Коэф-т Омега

AVEGX:

1.04

AVES:

1.06

Коэф-т Кальмара

AVEGX:

0.10

AVES:

0.25

Коэф-т Мартина

AVEGX:

0.27

AVES:

0.67

Индекс Язвы

AVEGX:

8.23%

AVES:

6.83%

Дневная вол-ть

AVEGX:

21.07%

AVES:

18.11%

Макс. просадка

AVEGX:

-48.28%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

AVEGX:

-11.84%

AVES:

-4.87%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 6.17%.

AVEGX

С начала года

0.80%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

-10.97%

1 год

2.05%

5 лет

6.45%

10 лет

5.26%

AVES

С начала года

6.17%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

1.24%

1 год

3.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEGX и AVES

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEGX и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг риск-скорректированной доходности AVEGX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEGX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AVES равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и AVES

AVEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		0.00%0.00%0.09%0.30%0.00%0.00%0.01%0.20%0.09%0.09%0.27%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.85%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и AVES

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и AVES

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...