PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-3.03%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, AVEGX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.03% против 16.68% соответственно.

AVEGX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-3.13%
1 год
6.06%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.03%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с AQEIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVES
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий AVEGX и ADX

AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

AVEGX
Ave Maria Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

AVEGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEGXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.47

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.18

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.56

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

11.81

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.47

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.93

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.09

+0.48

Корреляция

Корреляция между AVEGX и ADX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEGX и ADX

Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.89%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок AVEGX и ADX

Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.28%

-71.60%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.12%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.70%

-25.07%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-37.17%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-4.36%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-23.22%

+17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.41%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEGX и ADX

Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.64%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

10.77%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

18.76%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.23%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

17.96%

+0.91%