PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEFX с AVEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEFX с AVEDX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AVEFX (Ave Maria Bond Fund) and AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) are both mutual funds - AVEFX is a Diversified Portfolio fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while AVEDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds. Over the past 10 years, AVEFX returned 3.82%/yr vs 10.67%/yr for AVEDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEFX charges 0.41%/yr vs 0.90%/yr for AVEDX.

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и AVEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у AVEDX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям AVEDX по среднегодовой доходности: 3.82% против 10.67% соответственно.

AVEFX

1 день
0.24%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
1.35%
С начала года
2.25%
1 год
4.28%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.82%

AVEDX

1 день
1.56%
1 месяц
4.83%
6 месяцев
-2.32%
С начала года
3.31%
1 год
-1.40%
3 года*
7.54%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEFX и AVEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		2.25%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		3.31%-0.43%14.36%26.37%-5.18%25.31%6.46%27.56%-4.83%16.84%

Correlation

The correlation between AVEFX and AVEDX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г.

0.72

The correlation between AVEFX and AVEDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

Ave Maria Rising Dividend Fund

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VOOAVEFX с SCHOAVEFX с VFFVXAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX
Часто сравнивают с AVEDX:
AVEDX с AVEMXAVEDX с VLOAVEDX с AVEWXAVEDX с OXYAVEDX с DVNAVEDX с COPAVEDX с CVX

Доходность на риск

AVEFX vs. AVEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AVEDX
Ранг доходности на риск AVEDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEDX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c AVEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEFXAVEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.04

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.03

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.05

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

-0.09

+3.72

AVEFX vs. AVEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа AVEDX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и AVEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и AVEDX

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки AVEDX в -47.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и AVEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEFXAVEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-47.25%

+37.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-10.86%

+8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.83%

-15.53%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.57%

-16.85%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

-38.91%

+28.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-6.35%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-5.84%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

5.50%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и AVEDX

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 0.85%, в то время как у Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEFXAVEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

3.99%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

9.36%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

12.39%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

16.52%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

17.95%

-13.93%

Сравнение комиссий AVEFX и AVEDX

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AVEDX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и AVEDX

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности AVEDX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEDX
Ave Maria Rising Dividend Fund		5.41%5.49%6.43%12.61%7.94%10.53%2.60%8.03%10.88%6.32%6.95%7.11%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.62%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Часто задаваемые вопросы

AVEFX and AVEDX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEDX has higher volatility (3.99%) compared to AVEFX (0.85%). In terms of maximum drawdown, AVEFX dropped -10.24% vs AVEDX's -47.25%.

AVEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEFX и AVEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор