PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEEX с AVUVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVEEX (Avantis Emerging Markets Equity Fund) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both mutual funds - AVEEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Avantis Investors, while AVUVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, AVEEX returned 8.59%/yr vs 11.83%/yr for AVUVX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEEX charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEEX показывает доходность 21.19%, а AVUVX немного выше – 21.33%.

AVEEX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.43%
С начала года
21.19%
6 месяцев
21.60%
1 год
38.65%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

AVUVX

1 день
0.53%
1 месяц
1.69%
С начала года
21.33%
6 месяцев
19.06%
1 год
40.23%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEEX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		21.19%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		21.33%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Correlation

The correlation between AVEEX and AVUVX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.56

The correlation between AVEEX and AVUVX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с FXAIXAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX

Доходность на риск

AVEEX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEEXAVUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.21

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.15

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.74

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

14.41

-2.67

AVEEX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и AVUVX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и AVUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-50.24%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-8.25%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-28.81%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-28.81%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-1.17%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-7.67%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.71%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и AVUVX

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

4.28%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

11.61%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.71%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

22.65%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

28.70%

-9.69%

Сравнение комиссий AVEEX и AVUVX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и AVUVX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности AVUVX в 5.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.89%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.85%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%

Часто задаваемые вопросы

AVEEX and AVUVX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEEX has higher volatility (10.39%) compared to AVUVX (4.28%). In terms of maximum drawdown, AVEEX dropped -36.45% vs AVUVX's -50.24%.

AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEEX и AVUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор