PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с STXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с STXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVEE is actively managed, while STXE is passively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 80.14% for STXE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for STXE.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 45.45%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и STXE

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%10.97%

Correlation

The correlation between AVEE and STXE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between AVEE and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и STXE

Секторы
AVEE
STXE

Технологии

22.5%
47.7%

Промышленность

18.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
4.0%

Сырьевые материалы

9.5%
7.1%

Финансовые услуги

9.3%
22.5%

Здравоохранение

6.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.2%

Недвижимость

4.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.2%

Энергетика

2.2%
3.9%

Технологии

AVEE
22.5%
STXE
47.7%

Промышленность

AVEE
18.2%
STXE
5.9%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
STXE
4.0%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
STXE
7.1%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
STXE
22.5%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
STXE
1.1%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
STXE
2.2%

Недвижимость

AVEE
4.2%
STXE
0.4%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
STXE
2.0%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
STXE
3.2%

Энергетика

AVEE
2.2%
STXE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK

Доходность на риск

AVEE vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEESTXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.51

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
4.29

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.55

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

22.72

-14.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа STXE равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEESTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.51

-1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.54

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AVEE и STXE

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и STXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEESTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-18.92%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-14.51%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.24%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.71%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.54%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и STXE

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 6.43%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEESTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

10.42%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

20.86%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

22.99%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.69%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.69%

-1.08%

Сравнение комиссий AVEE и STXE

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и STXE

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности STXE в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and STXE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.42%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs STXE's -18.92%.

On 1-year performance, STXE leads with 80.14% vs 25.84% for AVEE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STXE has performed better with a 80.14% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.85% for STXE.

They also come from different issuers: Avantis and Strive. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.32% for STXE.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и STXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор