PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с STXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).

AVEE и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и STXE

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%10.97%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX

Сравнение комиссий AVEE и STXE

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

AVEE vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEESTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.33

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.01

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.46

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

14.57

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа STXE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEESTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.33

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.13

-0.26

Корреляция

Корреляция между AVEE и STXE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и STXE

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности STXE в 2.41%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и STXE

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и STXE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEESTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-18.92%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.51%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-9.44%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.81%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.44%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и STXE

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEESTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

11.84%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

17.45%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

21.38%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.39%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

16.39%

-0.37%