PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с HEEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVEE is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 59.73% for HEEM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 28.24%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
-1.54%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.24%
6 месяцев
30.05%
1 год
59.73%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и HEEM

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		28.24%34.02%12.59%6.04%

Correlation

The correlation between AVEE and HEEM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.81

The correlation between AVEE and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и HEEM

Секторы
AVEE
HEEM

Технологии

22.5%
37.0%

Промышленность

18.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.6%

Сырьевые материалы

9.5%
6.5%

Финансовые услуги

9.3%
19.4%

Здравоохранение

6.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.0%

Недвижимость

4.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.9%

Энергетика

2.2%
4.0%

Технологии

AVEE
22.5%
HEEM
37.0%

Промышленность

AVEE
18.2%
HEEM
7.5%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
HEEM
9.6%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
HEEM
6.5%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
HEEM
19.4%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
HEEM
2.9%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
HEEM
3.0%

Недвижимость

AVEE
4.2%
HEEM
1.1%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
HEEM
2.1%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
HEEM
6.9%

Энергетика

AVEE
2.2%
HEEM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI

Доходность на риск

AVEE vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.39

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
4.42

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.54

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

22.18

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.39

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.49

+0.58

Просадки

Сравнение просадок AVEE и HEEM

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-33.53%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.83%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.16%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-11.13%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.70%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и HEEM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 6.43%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

7.72%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

15.39%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

17.75%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.02%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.97%

-1.36%

Сравнение комиссий AVEE и HEEM

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и HEEM

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности HEEM в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.10%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and HEEM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (7.72%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs HEEM's -33.53%.

On 1-year performance, HEEM leads with 59.73% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEEM has performed better with a 59.73% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEEM has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.02% for AVEE.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.72% for HEEM.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор