PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с EMSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 60.71% for EMSF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 44.97%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и EMSF

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-3.09%3.47%

Correlation

The correlation between AVEE and EMSF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between AVEE and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и EMSF

Секторы
AVEE
EMSF

Технологии

22.5%
43.6%

Промышленность

18.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.7%

Сырьевые материалы

9.5%

-

Финансовые услуги

9.3%
16.6%

Здравоохранение

6.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.9%

Недвижимость

4.2%
1.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.0%

Энергетика

2.2%

-

Технологии

AVEE
22.5%
EMSF
43.6%

Промышленность

AVEE
18.2%
EMSF
15.0%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
EMSF
7.7%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
EMSF

-

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
EMSF
16.6%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
EMSF
6.8%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
EMSF
3.9%

Недвижимость

AVEE
4.2%
EMSF
1.6%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
EMSF
2.8%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
EMSF
2.0%

Энергетика

AVEE
2.2%
EMSF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с EMDM

Доходность на риск

AVEE vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.41

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.04

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.19

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

14.01

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа EMSF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.41

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.97

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AVEE и EMSF

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-24.75%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-14.57%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.35%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-5.72%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.35%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и EMSF

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 6.43%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

9.63%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

21.99%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

25.35%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

22.73%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

22.73%

-6.12%

Сравнение комиссий AVEE и EMSF

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и EMSF

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and EMSF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.63%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 60.71% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 60.71% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Avantis and Matthews. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.79% for EMSF.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор