Сравнение AVEE с AVMV

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа AVMV равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVEE и AVMV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности AVMV в 1.09%

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVMV.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.