PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEE с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с AVDS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Small Cap Index, while AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. AVEE is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past year, AVEE returned 8.82% vs 22.62% for AVDS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 8.72%.

AVEE

1 день
-1.80%
1 месяц
-7.17%
6 месяцев
3.02%
С начала года
5.89%
1 год
8.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
3.59%
С начала года
8.72%
1 год
22.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и AVDS

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		5.89%19.80%2.91%6.15%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		8.72%38.18%3.20%13.43%

Correlation

The correlation between AVEE and AVDS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between AVEE and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и AVDS

Секторы
AVEE
AVDS

Технологии

24.9%
10.1%

Промышленность

18.9%
22.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.4%

Сырьевые материалы

9.9%
16.1%

Финансовые услуги

9.7%
12.5%

Здравоохранение

6.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.5%

Недвижимость

4.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

3.0%
3.1%

Энергетика

2.0%
5.6%

Технологии

AVEE
24.9%
AVDS
10.1%

Промышленность

AVEE
18.9%
AVDS
22.4%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.4%
AVDS
13.4%

Сырьевые материалы

AVEE
9.9%
AVDS
16.1%

Финансовые услуги

AVEE
9.7%
AVDS
12.5%

Здравоохранение

AVEE
6.8%
AVDS
4.7%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.3%
AVDS
5.5%

Недвижимость

AVEE
4.5%
AVDS
3.4%

Коммуникационные услуги

AVEE
3.7%
AVDS
3.1%

Коммунальные услуги

AVEE
3.0%
AVDS
3.1%

Энергетика

AVEE
2.0%
AVDS
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с VSS

Доходность на риск

AVEE vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEEAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.44

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.04

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.83

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

6.61

-4.27

AVEE vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AVDS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVDS

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-13.51%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.44%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-4.63%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.86%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.43%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVDS

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.22%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

13.62%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

15.75%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.46%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.46%

+1.81%

Сравнение комиссий AVEE и AVDS

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVDS

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что сопоставимо с доходностью AVDS в 2.33%

ПозицияTTM202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.33%2.37%3.07%0.72%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.34%2.25%3.26%0.39%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and AVDS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.53%) compared to AVDS (4.22%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, AVDS leads with 22.62% vs 8.82% for AVEE. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AVDS has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 22.62% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVEE and AVDS have nearly identical dividend yields, around 2.34%.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVDS is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.30% for AVDS.

AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор