PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с AVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).

AVEE и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и AVDS

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		5.27%38.18%3.20%13.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 5.27%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
2.24%
1 месяц
-6.13%
С начала года
5.27%
6 месяцев
10.11%
1 год
38.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Сравнение комиссий AVEE и AVDS

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.25

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.92

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.12

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

12.47

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AVDS равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.25

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.18

-0.32

Корреляция

Корреляция между AVEE и AVDS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVDS

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AVDS в 2.30%

TTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.30%2.37%3.07%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVDS

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-13.51%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.44%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-7.48%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.85%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.11%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVDS

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 7.59% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.26%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.66%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.26%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.22%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.22%

+0.80%