PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 28.13% for AVDE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 11.25%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и AVDE

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%11.34%

Correlation

The correlation between AVEE and AVDE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between AVEE and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и AVDE

Секторы
AVEE
AVDE

Технологии

22.5%
7.1%

Промышленность

18.2%
20.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.3%

Сырьевые материалы

9.5%
11.2%

Финансовые услуги

9.3%
23.8%

Здравоохранение

6.9%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.6%

Недвижимость

4.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.8%

Энергетика

2.2%
8.0%

Технологии

AVEE
22.5%
AVDE
7.1%

Промышленность

AVEE
18.2%
AVDE
20.3%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
AVDE
9.3%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
AVDE
11.2%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
AVDE
23.8%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
AVDE
5.8%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
AVDE
4.6%

Недвижимость

AVEE
4.2%
AVDE
1.7%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
AVDE
4.4%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
AVDE
3.8%

Энергетика

AVEE
2.2%
AVDE
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVEE vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.95

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.73

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.46

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

9.71

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.95

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.65

+0.42

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVDE

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-36.99%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.48%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.76%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-6.17%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.90%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVDE

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.61%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

12.12%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

14.46%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.29%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.90%

-2.29%

Сравнение комиссий AVEE и AVDE

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVDE

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEE and AVDE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVDE (4.61%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVDE's -36.99%.

On 1-year performance, AVDE leads with 28.13% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDE has performed better with a 28.13% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVDE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.02% for AVEE.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор