PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

AVEE и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и AVDE

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%4.88%11.34%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий AVEE и AVDE

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.98

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.64

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.96

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

11.66

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.98

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.61

+0.25

Корреляция

Корреляция между AVEE и AVDE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVDE

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AVDE в 2.66%

TTM2025202420232022202120202019
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVDE

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-36.99%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.48%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-6.54%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.26%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.91%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVDE

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.17%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.00%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.08%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.15%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

18.94%

-2.92%