Сравнение AVEDX с RESGX
AVEDX (Ave Maria Rising Dividend Fund) and RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AVEDX returned 10.51%/yr vs 12.33%/yr for RESGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVEDX charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for RESGX.
Доходность
Сравнение доходности AVEDX и RESGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у RESGX с доходностью 23.05%. За последние 10 лет акции AVEDX уступали акциям RESGX по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.33% соответственно.
AVEDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -3.66%
- С начала года
- 1.72%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.51%
RESGX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 16.61%
- С начала года
- 23.05%
- 1 год
- 35.11%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам AVEDX и RESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 1.72% | -0.43% | 14.36% | 26.37% | -5.18% | 25.31% | 6.46% | 27.56% | -4.83% | 16.84% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
Correlation
The correlation between AVEDX and RESGX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between AVEDX and RESGX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEDX vs. RESGX — Ранг доходности на риск
AVEDX
RESGX
Сравнение AVEDX c RESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) и Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEDX | RESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.60 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 15.36 | -15.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEDX и RESGX
Максимальная просадка AVEDX за все время составила -47.25%, что больше максимальной просадки RESGX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEDX и RESGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEDX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.25% | -37.80% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -7.84% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -20.50% | +4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -23.58% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -37.80% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -3.80% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -4.98% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.33% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEDX и RESGX
Ave Maria Rising Dividend Fund (AVEDX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что AVEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEDX | RESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.42% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 11.68% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 14.88% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.33% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 18.65% | -0.70% |
Сравнение комиссий AVEDX и RESGX
AVEDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RESGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEDX и RESGX
Дивидендная доходность AVEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности RESGX в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEDX Ave Maria Rising Dividend Fund | 5.50% | 5.49% | 6.43% | 12.61% | 7.94% | 10.53% | 2.60% | 8.03% | 10.88% | 6.32% | 6.95% | 7.11% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.93% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEDX and RESGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEDX has higher volatility (3.72%) compared to RESGX (3.42%). In terms of maximum drawdown, AVEDX dropped -47.25% vs RESGX's -37.80%.
RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEDX и RESGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор