PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RESGX с GQSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RESGX с GQSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) and GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) are both mutual funds - RESGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GQSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Glenmede. Over the past 5 years, RESGX returned 9.80%/yr vs 13.41%/yr for GQSCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RESGX и GQSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 23.05%, что значительно ниже, чем у GQSCX с доходностью 25.30%.

RESGX

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
16.61%
С начала года
23.05%
1 год
35.11%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.80%
10 лет*
12.33%

GQSCX

1 день
0.47%
1 месяц
6.33%
6 месяцев
18.24%
С начала года
25.30%
1 год
46.09%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RESGX и GQSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		23.05%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%0.83%
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		25.30%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%

Correlation

The correlation between RESGX and GQSCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.86

The correlation between RESGX and GQSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GTTMXRESGX с GTCSXRESGX с GTCEXRESGX с GTLLXRESGX с GEQIXRESGX с GTSOX
Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с GQLVXGQSCX с VOOGQSCX с GTLLXGQSCX с GTSOXGQSCX с GTCIX

Доходность на риск

RESGX vs. GQSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c GQSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RESGXGQSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.63

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.71

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

5.48

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

20.03

-4.67

RESGX vs. GQSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQSCX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и GQSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RESGX и GQSCX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки GQSCX в -46.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и GQSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RESGXGQSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-46.87%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-8.74%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-28.83%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-28.83%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

0.00%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.07%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.38%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и GQSCX

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеют волатильность 3.42% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RESGXGQSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.40%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.82%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

18.29%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

21.82%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

24.70%

-6.05%

Сравнение комиссий RESGX и GQSCX

И RESGX, и GQSCX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и GQSCX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности GQSCX в 2.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.63%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.93%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%

Часто задаваемые вопросы

RESGX and GQSCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RESGX has higher volatility (3.42%) compared to GQSCX (3.40%). In terms of maximum drawdown, RESGX dropped -37.80% vs GQSCX's -46.87%.

GQSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RESGX и GQSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор