PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RESGX с GTCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RESGX и GTCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RESGX и GTCEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio
-7.27%14.88%13.41%23.41%-15.53%26.60%11.39%29.53%-6.83%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RESGX имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции GTCEX немного впереди с 11.47%.


RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%

GTCEX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.01%
1 год
10.54%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Glenmede Strategic Equity Portfolio

Сравнение комиссий RESGX и GTCEX

И RESGX, и GTCEX имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

RESGX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

GTCEX
Ранг доходности на риск GTCEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCEX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RESGXGTCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.64

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.02

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.74

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

2.55

+4.27

RESGX vs. GTCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа GTCEX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и GTCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RESGXGTCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.64

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.21

Корреляция

Корреляция между RESGX и GTCEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и GTCEX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%
GTCEX
Glenmede Strategic Equity Portfolio
26.93%24.98%11.57%19.78%8.28%11.00%6.12%2.66%2.28%7.61%7.65%9.50%

Просадки

Сравнение просадок RESGX и GTCEX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и GTCEX.


Загрузка...

Показатели просадок


RESGXGTCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-52.79%

+14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-12.11%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-24.38%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-35.61%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-9.94%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-10.64%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.52%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и GTCEX

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) имеют волатильность 4.82% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RESGXGTCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.91%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

9.24%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

17.13%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

21.10%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

20.24%

-1.59%