Сравнение RESGX с GTCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX).
RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности RESGX и GTCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RESGX и GTCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.08% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RESGX имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции GTCEX немного впереди с 11.47%.
RESGX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.24%
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RESGX и GTCEX
И RESGX, и GTCEX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
RESGX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск
RESGX
GTCEX
Сравнение RESGX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RESGX | GTCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.64 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.02 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.74 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.55 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RESGX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.64 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между RESGX и GTCEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и GTCEX
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 7.77% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок RESGX и GTCEX
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и GTCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RESGX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -52.79% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -12.11% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -24.38% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -35.61% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -9.94% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -10.64% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.52% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и GTCEX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) имеют волатильность 4.82% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RESGX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.91% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 9.24% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 17.13% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 21.10% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 20.24% | -1.59% |