PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RE...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US3786906145
Эмитент
Glenmede
Дата выпуска
22 дек. 2015 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) показал доход в 3.47% с начала года и 20.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RESGX составила 10.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.14%
С начала года
3.47%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.06%
3 года*
11.92%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.97%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении RESGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.71%2.01%-3.14%3.47%
20254.93%-3.98%-5.65%-2.13%4.02%3.73%1.20%3.12%2.24%1.32%0.94%0.69%10.30%
20240.31%2.67%4.54%-5.66%2.03%0.96%3.34%2.31%1.13%-1.21%5.72%-4.67%11.40%
20236.14%-2.43%1.21%-1.85%-1.54%6.79%3.33%-1.84%-3.20%-4.55%7.08%6.49%15.59%
2022-4.43%-0.87%1.38%-7.49%2.00%-10.33%8.14%-3.34%-9.14%9.66%6.96%-5.77%-14.71%
20212.63%4.78%5.62%2.85%1.90%0.60%0.81%3.14%-5.02%5.42%-3.52%5.24%26.58%

Метрики бенчмарка

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio: годовая альфа составляет -0.25%, бета — 0.98, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

  • При бете 0.98 и R² 0.90 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
-0.25%
Бета
0.98
0.90
Участие в росте
98.04%
Участие в снижении
100.90%

Комиссия

Комиссия RESGX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

RESGX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск RESGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RESGXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.90

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.39

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.40

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

6.61

-1.25

Изучите показатели доходности на риск для RESGX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.33$1.33$2.11$1.46$1.24$1.91$0.14$0.29$0.64$0.13$0.08

Дивидендный доход

7.96%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$1.25$1.33
2024$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$2.05$2.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$1.35$1.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$1.11$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$1.81$1.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.189
-23.58%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.35429 февр. 2024 г.540
-20.5%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.1035 сент. 2025 г.150
-19.33%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.201
-10.53%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.15114 сент. 2018 г.160

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...