График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) показал доход в 3.47% с начала года и 20.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RESGX составила 10.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 10.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RESGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 2.01% | -3.14% | 3.47% | |||||||||
| 2025 | 4.93% | -3.98% | -5.65% | -2.13% | 4.02% | 3.73% | 1.20% | 3.12% | 2.24% | 1.32% | 0.94% | 0.69% | 10.30% |
| 2024 | 0.31% | 2.67% | 4.54% | -5.66% | 2.03% | 0.96% | 3.34% | 2.31% | 1.13% | -1.21% | 5.72% | -4.67% | 11.40% |
| 2023 | 6.14% | -2.43% | 1.21% | -1.85% | -1.54% | 6.79% | 3.33% | -1.84% | -3.20% | -4.55% | 7.08% | 6.49% | 15.59% |
| 2022 | -4.43% | -0.87% | 1.38% | -7.49% | 2.00% | -10.33% | 8.14% | -3.34% | -9.14% | 9.66% | 6.96% | -5.77% | -14.71% |
| 2021 | 2.63% | 4.78% | 5.62% | 2.85% | 1.90% | 0.60% | 0.81% | 3.14% | -5.02% | 5.42% | -3.52% | 5.24% | 26.58% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio: годовая альфа составляет -0.25%, бета — 0.98, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- При бете 0.98 и R² 0.90 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.25%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 98.04%
- Участие в снижении
- 100.90%
Комиссия
Комиссия RESGX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RESGX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RESGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 6.61 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RESGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.33 | $2.11 | $1.46 | $1.24 | $1.91 | $0.14 | $0.29 | $0.64 | $0.13 | $0.08 |
Дивидендный доход | 7.96% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.25 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $2.05 | $2.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.35 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.11 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.81 | $1.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio составляет 6.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 189 |
| -23.58% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 354 | 29 февр. 2024 г. | 540 |
| -20.5% | 31 янв. 2025 г. | 47 | 8 апр. 2025 г. | 103 | 5 сент. 2025 г. | 150 |
| -19.33% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 201 |
| -10.53% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 151 | 14 сент. 2018 г. | 160 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...