- ISIN
- US3786906145
- Эмитент
- Glenmede
- Дата выпуска
- 22 дек. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) прибавил 27.8% с начала года. Текущая цена акции RESGX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RESGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,641.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) показал доход в 27.79% с начала года и 44.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RESGX составила 13.16%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 27.79%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RESGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RESGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | 2.01% | -0.70% | 8.86% | 7.48% | 2.95% | 27.79% | ||||||
| 2025 | 4.93% | -3.98% | -5.65% | -2.13% | 4.02% | 3.73% | 1.20% | 3.12% | 2.24% | 1.32% | 0.94% | 0.69% | 10.30% |
| 2024 | 0.31% | 2.67% | 4.54% | -5.66% | 2.03% | 0.96% | 3.34% | 2.31% | 1.13% | -1.21% | 5.72% | -4.67% | 11.40% |
| 2023 | 6.14% | -2.43% | 1.21% | -1.85% | -1.54% | 6.79% | 3.33% | -1.84% | -3.20% | -4.55% | 7.08% | 6.49% | 15.59% |
| 2022 | -4.43% | -0.87% | 1.38% | -7.49% | 2.00% | -10.33% | 8.14% | -3.34% | -9.14% | 9.66% | 6.96% | -5.77% | -14.71% |
| 2021 | 2.63% | 4.78% | 5.62% | 2.85% | 1.90% | 0.60% | 0.81% | 3.14% | -5.02% | 5.42% | -3.52% | 5.24% | 26.58% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio has an annualized alpha of 0.09%, beta of 0.98, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.09%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 99.52%
- Участие в снижении
- 101.11%
Комиссия
Комиссия RESGX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RESGX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RESGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 2.93 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 13.52 | +7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.33 | $2.11 | $1.46 | $1.24 | $1.91 | $0.14 | $0.29 | $0.64 | $0.13 | $0.08 |
Дивидендный доход | 6.52% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.25 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $2.05 | $2.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.35 | $1.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.11 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.81 | $1.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.80%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 28d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.58%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.50%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 5mo | 7mo 7dянв. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.33%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 20d | 9mo 21dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.53%февр. 2018 г. | 10d | 7mo 8d | 7mo 18dянв. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| RESGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -56.78% | +18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -9.10% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -18.90% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -25.43% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -33.92% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.72% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.97% | +0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RESGX
Добавьте Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RESGX