PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RE...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3786906145

Эмитент

Glenmede

Дата выпуска

22 дек. 2015 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RESGX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Популярные сравнения:
RESGX с HAUZ
Популярные сравнения:
RESGX с HAUZ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) показал доход в -3.22% с начала года и -7.16% за последние 12 месяцев.

RESGX

С начала года

-3.22%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-17.88%

1 год

-7.16%

3 года

-3.23%

5 лет

3.24%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RESGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.93%-3.98%-5.65%-2.13%4.02%-3.22%
20240.31%2.67%4.54%-5.65%2.03%0.96%3.62%2.31%1.13%-1.21%5.72%-15.15%-0.58%
20236.14%-2.43%1.21%-1.85%-1.54%6.79%3.33%-1.84%-3.20%-4.56%7.08%-1.58%6.83%
2022-4.43%-0.87%1.38%-7.50%2.00%-10.33%8.14%-3.34%-9.14%9.66%6.96%-11.75%-20.11%
20212.63%4.78%5.62%2.85%1.90%0.60%0.81%3.14%-5.02%5.41%-3.52%-3.85%15.65%
2020-2.40%-8.92%-16.67%13.19%5.82%2.27%4.87%3.02%-3.06%-1.75%11.78%4.98%9.57%
20198.07%3.44%-0.92%3.75%-8.63%7.86%1.69%-4.49%2.17%1.79%5.09%2.40%23.09%
20185.29%-3.75%-2.02%0.64%0.85%-0.21%3.89%2.65%0.46%-6.95%2.27%-12.15%-9.94%
20171.89%3.88%-0.16%0.90%0.56%1.52%1.80%0.54%3.32%1.86%3.38%0.89%22.29%
2016-5.92%1.81%7.43%0.35%1.46%-0.19%4.62%1.56%-0.09%-1.63%6.00%1.72%17.74%
2015-0.30%-0.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RESGX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RESGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RESGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.26
  • За 5 лет: 0.17
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$2.15$2.16$1.46$1.24$1.91$0.14$0.22$0.64$0.13$0.08

Дивидендный доход

14.04%13.66%9.08%8.18%9.98%0.82%1.40%5.09%0.94%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$2.05$2.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$1.36$1.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$1.11$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$1.81$1.91
2020$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.03$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.56$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.09$0.13
2016$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.04$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio составляет 25.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.8%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.192
-35.47%17 нояб. 2021 г.8508 апр. 2025 г.———
-22.32%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.298
-12.62%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2417 мар. 2016 г.54
-10.53%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.15114 сент. 2018 г.160
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...