Сравнение RESGX с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RESGX и HAUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RESGX и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.08% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции RESGX превзошли акции HAUZ по среднегодовой доходности: 11.24% против 3.92% соответственно.
RESGX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.24%
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RESGX и HAUZ
RESGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Доходность на риск
RESGX vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
RESGX
HAUZ
Сравнение RESGX c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RESGX | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.64 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.26 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.27 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RESGX | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.23 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.18 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между RESGX и HAUZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и HAUZ
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности HAUZ в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 7.77% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок RESGX и HAUZ
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, примерно равная максимальной просадке HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и HAUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RESGX | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -39.51% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -14.08% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -34.52% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -39.51% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -10.62% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -11.80% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.38% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и HAUZ
Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 4.82%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RESGX | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.62% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 10.00% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 14.89% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.76% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 16.92% | +1.73% |