Сравнение RESGX с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RESGX или HAUZ.
Доходность
Сравнение доходности RESGX и HAUZ
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -2.44%.
RESGX
13.03%
0.73%
7.89%
21.41%
9.98%
N/A
HAUZ
-2.44%
-5.79%
-0.72%
7.22%
-2.98%
1.32%
Основные характеристики
| RESGX | HAUZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 0.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 0.67 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 8.54 | 1.46 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 15.35% |
| Макс. просадка | -37.80% | -39.51% |
| Текущая просадка | -3.02% | -22.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RESGX и HAUZ
RESGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между RESGX и HAUZ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RESGX c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и HAUZ
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности HAUZ в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 0.88% | 0.92% | 1.17% | 0.78% | 0.82% | 1.02% | 1.08% | 0.51% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.82% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% | 4.98% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок RESGX и HAUZ
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, примерно равная максимальной просадке HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и HAUZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и HAUZ
Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 3.63%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.