PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RESGX с GTLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RESGX с GTLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX).

RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RESGX и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RESGX и GTLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у GTLLX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции RESGX уступали акциям GTLLX по среднегодовой доходности: 11.24% против 13.87% соответственно.

RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTCEXRESGX с GTTMXRESGX с GTSOXRESGX с FNSTXRESGX с GTCSX
Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с VTIGTLLX с JENSX

Сравнение комиссий RESGX и GTLLX

И RESGX, и GTLLX имеют комиссию равную 0.85%.

RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Доходность на риск

RESGX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESGXGTLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.95

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.48

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

5.23

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RESGX vs. GTLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTLLX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESGXGTLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.95

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между RESGX и GTLLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и GTLLX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности GTLLX в 15.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Просадки

Сравнение просадок RESGX и GTLLX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и GTLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RESGXGTLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-54.32%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-12.16%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-41.54%

+17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-41.54%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-20.87%

+16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-8.56%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.20%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и GTLLX

Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 4.82%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RESGXGTLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.78%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

13.31%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

22.44%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

28.90%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

24.92%

-6.27%