Сравнение RESGX с GEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX).
RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RESGX и GEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RESGX и GEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.08% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 21.67% |
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 1.59% | 10.27% | 8.75% | 7.85% | -5.20% | 27.51% | 6.72% | 25.12% | -5.44% | 17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у GEQIX с доходностью 1.59%.
RESGX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.24%
GEQIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RESGX и GEQIX
И RESGX, и GEQIX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
RESGX vs. GEQIX — Ранг доходности на риск
RESGX
GEQIX
Сравнение RESGX c GEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RESGX | GEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.64 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.99 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.83 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 3.62 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RESGX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.64 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.57 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между RESGX и GEQIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и GEQIX
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности GEQIX в 15.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 7.77% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% |
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.93% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RESGX и GEQIX
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки GEQIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и GEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RESGX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -35.47% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -11.10% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -17.82% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.68% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -3.97% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.54% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и GEQIX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что RESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RESGX | GEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.89% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 8.02% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 15.40% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.04% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.07% | +1.58% |